Анализ системных макрофинансовых рисков (виртуальный)

MFRA

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН | для сотрудников департаментов центральных банков, занимающихся вопросами финансовой стабильности, работников органов банковского регулирования и надзора, а также министерств финансов. Слушатели должны иметь высшее экономическое или финансовое образование и, желательно, опыт проведения анализа финансовой стабильности.

ОПИСАНИЕ | В рамках этого курса, проводимого Департаментом денежно-кредитных систем и рынков капитала, проводится всесторонний обзор теоретических положений, инструментов и методик, необходимых для проведения детального анализа финансовой стабильности. Программа курса включает в себя следующие темы:

• оценка системных рисков на основе различных моделей; преимущества и недостатки различных моделей и их взаимосвязанность;

• инструменты для отслеживания системных рисков; приборная панель для мониторинга рисков;

• моделирование взаимосвязей и механизма обратной связи между макроэкономическими переменными и финансовым сектором, а также факторами уязвимости и рисками, с которыми сталкиваются банки, небанковские финансовые организации, нефинансовые корпорации, домохозяйства и органы государственного управления;

• извлечение информации из балансов активов и обязательств фирм и из рыночных данных;

• общий обзор результатов анализа макрофинансовых рисков на основе стресс-тестирования банков и небанковских финансовых организаций, корпораций и домохозяйств;

• общий обзор сетевых взаимосвязей: анализ цепной реакции и взаимосвязанности;

• обзор результатов анализа климатических рисков и стресс-тестирования;

• анализ конкретных примеров из опыта стран при наличии открытых данных и рыночной информации;

• возможность проведения анализа в странах, сталкивающихся с проблемами наличия данных (программа курса предполагает рассмотрение конкретных примеров из практики стран и проведение практических занятий с использованием электронных таблиц).

ЦЕЛИ | По окончании курса слушатели научатся:

• объяснять, как используется балансовая и рыночная информация при составлении индикаторов риска для оценки и отслеживания отраслевых и системных рисков;

• обобщать информацию об инструментарии и данных, необходимых для проведения детального мониторинга системных рисков;

• определять данные на входе и выходе, режимы использования нескольких видов моделей системного риска, преимущества и недостатки моделей, а также взаимосвязи между ними;

• понимать каналы передачи и распространения климатических рисков;

• анализировать связи между государством и банками.

Вернуться к описанию курсов

Детали

Начало: 2022062020 июн
Окончание: 2022062424 июн

Язык(и): English

Организация-спонсор: IMF

Крайний срок подачи заявки: 24 апреля 2022 r.