Анализ системных макрофинансовых рисков

MFRA

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН | для сотрудников департаментов финансовой стабильности центральных банков, работников органов банковского регулирования и надзора, а также министерств финансов.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ | Участники должны иметь высшее экономическое или финансовое образование. Желательно наличие опыта работы в области анализа финансовой стабильности.

ОПИСАНИЕ | В рамках этого курса, который проводится Департаментом денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ, предлагается всесторонний обзор теоретических положений, инструментов и методик, необходимых для проведения тщательного анализа финансовой стабильности. Программа курса включает в себя следующие темы:

• оценка системных рисков с использованием различных моделей: их преимущества и недостатки, а также существующие между ними взаимосвязи;

• инструменты для отслеживания системных рисков: панель индикаторов системных рисков;

• взаимосвязи при моделировании и каналы обратной связи между макроэкономическими переменными и финансовым сектором; факторы уязвимости и риски банков, небанковских финансовых учреждений, нефинансовых корпораций, домохозяйств и сектора госуправления;

• извлечение информации из балансов компаний и рыночных данных;

• общий обзор анализа макрофинансовых рисков и использованием стресс-тестирования банков и небанковских финансовых учреждений, нефинансовых корпораций и домохозяйств;

• общий обзор сетевых взаимосвязей: анализ риска цепной реакции и взаимосвязанности;

• обзор анализа климатических рисков и стресс-тестирования на предмет их наличия;

• анализ страновых примеров при наличии комплексных публичных и рыночных данных;

• анализ в странах, где имеется дефицит данных (с использованием учебных примеров и практических упражнений в программе Excel).

ЦЕЛИ | По окончании курса слушатели научатся:

• объяснять, как использовать данные балансов и рыночные данные для построения индикаторов риска для измерения и отслеживания секторального и системного риска;

• представлять давать общий обзор инструментов и данных, необходимых для тщательного отслеживания системных рисков;

• определять исходные и конечные данные, области применения нескольких типов моделей анализа системных рисков, их плюсы и минусы, а также существующие между ними взаимосвязи;

• разрабатывать модели, увязывающие макропеременные с временными рядами индикаторов риска;

• анализировать распространение риска и обратную связь между макропеременными и индикаторами риска для банков, небанковских финансовых учреждений, корпораций, домохозяйств и государства;

• понимать каналы распространения климатических рисков;

• анализировать связи между государством и банковским сектором.

Вернуться к описанию курсов

Детали

Начало: 2024052020 мая
Окончание: 2024052424 мая

Язык(и): English

Организация-спонсор: IMF

Организационные вопросы

Крайний срок подачи заявки: 10 марта 2024 r.